IOEPA 12/05/2022 - Pág. 24 - Diário Oficial - Imprensa Oficial do Estado do Pará
24 diário oficial Nº 34.968
Quinta-feira, 12 DE MAIO DE 2022
A tabela 4 apresenta das atividades que foram planejadas para serem realizadas no mês de fevereiro, seus respectivos responsáveis, e o status da
execução da atividade para as realocações do mês de fevereiro.
Tabela 4: Procedimentos planejados e executados para fevereiro 2022.
Procedimentos planejados para Fevereiro /2022
Rotinas e Processos
Responsável
Avaliação do FIP KINE V
Kelly, Utan, Henrique e Nayara
Avaliação do FIP VSP Multiestratégia
Kelly, Utan, Henrique e Nayara
Elaboração Nota Técnica Kinea V
Nayara e Marcos Paulo
Elaboração Nota Técnica VSP
Nayara e Marcos Paulo
Memorando reiterando a necessidade de Deliberação sobre a Nota TécnicaNayara
Título Público.
e Kelly
Analise do fundo SPX (Crédito Privado)
Nayara e Marcos Paulo
Elaboração de Relatório de Aplicação e Resgate
Nayara, Marcos Paulo e Camila
Execução das Movimentações - Realocação Alocação Dinâmica
Elvira e Camila
Execução das Movimentações - Aplicação em Crédito Privado
Elvira e Camila
Execução das Movimentações - Aplicação em Títulos Públicos
Elvira e Camila
Execução das Movimentações - Aplicação FIP's
Elvira e Camila
Status
Realizado
Realizado
Realizado e enviado a DIEXE (2022/165876)
Realizado e enviado a DIEXE (2022/192178)
Realizado e enviado a DIEXE (2022/129830)
Realizado
Realizado - Foram elaborados 5 Relatórios
Realizado
Pendente - O período de análise dos produtos
disponíveis ultrapassou o mês de fevereiro. A
aplicação será realilzada em março de 2022.
Pendente - A Nota Técnica ainda não foi
aprovada pela DIEXE
Pendente - As Notas Técnicas com as sugestôes
de aplicação ainda não foram aprovadas pela
DIEXE
Para a realização das realocações estratégicas planejadas para o mês de março algumas atividades deverão ser executadas pela equipe técnica do NUGIN.
Tabela 5: Procedimentos planejados para março 2022.
MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA
Tabela 9: Movimentações FUNPREV – Fevereiro 2022
DATA
11/02/2022
15/02/2022
15/02/2022
15/02/2022
15/02/2022
16/02/2022
16/02/2022
16/02/2022
18/02/2022
22/02/2022
22/02/2022
23/02/2022
25/02/2022
25/02/2022
TOTAL
APLICAÇÃO
R$ 2.209.858,96
R$ 11.149.807,14
R$ 100.000.000,00
R$ 1.652.828,92
RESGATE
AMORTIZAÇÃO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
974.586,78
2.778.564,11
2.670.956,56
1.306.428,02
1.422.265,92
846.438,12
936.209,75
214.357,88
R$ 100.000.000,00
R$ 15.671.768,89
R$ 115.012.495,02 R$ 100.000.000,00 R$ 26.821.576,03
MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - FEVEREIRO 2022
FUNDO DE INVESTIMENTO
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES
BB TP IPCA I FI RF PREVIDENCIÁRIO
BB TP IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO
BB TP IPCA VI FI RF PREVIDENCIÁRIO
BB TP VII FI RF PREVIDENCIÁRIO
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RF
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RF
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST. I FIP MULTIESTRATÉGIA
DESCRIÇÃO
ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JAN 2022
RECURSO DA AMORTIZAÇÃO BB, CAIXA E BTG PACUTAL 2024
REALOCAÇÃO ESTRATÉGICA
REALOCAÇÃO ESTRATÉGICA
ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FEV 2022
FONTE: NUGIN/Igeprev
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA FUNPREV
Gráfico 4: Evolução do Patrimônio Líquido – FUNPREV – Março 2021
a Fevereiro 2022.
Procedimentos a serem executados em Março/2022
Rotinas e Processos
Responsável
Avaliação do FIP Economia Real II
Kelly, Utan, Henrique e Nayara
Elaboração Nota Técnica Economia Real II
Kelly, Utan, Henrique e Nayara
Memorando reiterando a necessidade de Deliberação sobre a Nota
Nayara e Kelly
Técnica Título Público.
Memorando reiterando a necessidade de Deliberação sobre a Nota
Nayara e Kelly
Técnica FIP KINEA V
Memorando reiterando a necessidade de Deliberação sobre a Nota
Nayara e Kelly
Técnica FIP VSP Multiestratégia
Reiterar a necessidade de aprovação da Política de Investimento 2022. O Kelly, Nayara e Camila
prazo da Secretária de Previdencia encerra dia 31/03/2022
Análise de Fundos - Estratégia Exterior
Henrique, Nayara e Marcos Paulo
Elaboração de Relatório de Aplicação e Resgate
Nayara, Marcus Paulo e Camila
Execução das Movimentações - Aplicação em Crédito Privado
Elvira e Camila
Execução das Movimentações - Aplicação em Títulos Públicos
Elvira e Camila
Execução das Movimentações - Aplicação FIP's
Elvira e Camila
CARTEIRA FUNPREV
COMPOSIÇÃO POR FUNDOS DE INVESTIMENTO
Tabela 6: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Renda Fixa –
Fevereiro 2022
FEVEREIRO
TIR
TIR/META
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA
Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA*
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior
BBIF MASTER FIDC LP
TOTAL RENDA FIXA
VOL
12 meses
Rendimento R$
1,05%
1,13%
1,13%
1,10%
1,13%
-1,95%
0,52%
0,81%
-1,47%
-1,70%
-1,70%
1,05%
1,15%
1,05%
0,48%
0,43%
0,50%
0,93%
0,90%
83,74%
89,76%
89,49%
87,62%
89,40%
-154,93%
40,98%
63,99%
-116,98%
-134,94%
-135,31%
83,47%
91,04%
83,42%
38,07%
34,34%
40,07%
73,74%
71,37%
2,78%
1,66%
1,66%
2,11%
1,66%
5,17%
5,62%
2,25%
5,10%
5,21%
5,22%
2,75%
2,75%
2,75%
6,25%
6,61%
1,08%
1,15%
1,60%
0,48%
0,78%
0,40%
0,80%
0,75%
0,89%
38,35%
61,72%
31,50%
63,40%
59,54%
70,35%
5,65%
3,83%
6,33%
0,17%
1,08%
0,75%
-0,41%
-32,81%
14,45% -
19.387.214,04
2.218.687,94
387.467,56
1.110.828,46
1.051.167,31
508.171,84
68.507,48
237.681,13
1.943.103,47
389.453,27
323.078,12
542.365,92
1.937.752,78
1.951.144,04
2.251.457,09
169.417,29
164.366,76
123.012,94
3.072.208,91
937.341,74
7.173.440,14
1.659.908,64
201.079,58
283.032,98
4.141.619,11
612.580,35
275.219,49
9.271,24
9.271,24
26.551.382,95
PL (R$)
1.936.722.975,26
212.648.254,05
34.171.729,85
98.270.548,00
94.797.114,22
44.984.838,06
7.331.016,24
46.298.496,89
243.099.506,11
36.573.509,52
30.280.360,00
50.767.020,00
186.323.286,90
172.170.824,89
216.612.927,42
35.514.521,83
38.175.584,46
24.506.413,43
258.958.494,78
105.238.528,60
1.166.666.931,15
345.401.341,15
26.074.152,06
71.647.393,47
522.934.943,63
82.330.174,84
116.626.097,08
1.652.828,92
2.234.679,20
2.234.679,20
3.105.624.585,61
% CARTEIRA
46,16%
5,07%
0,81%
2,34%
2,26%
1,07%
0,17%
1,10%
5,79%
0,87%
0,72%
1,21%
4,44%
4,10%
5,16%
0,85%
0,91%
0,58%
6,17%
2,51%
27,80%
8,23%
0,62%
1,71%
12,46%
1,96%
2,78%
0,04%
0,05%
0,05%
74,01%
Gráfico 5: Evolução do Rendimento – FUNPREV – Março 2021 a Fevereiro 2022
* O fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA não possui rendimento no mês de Fevereiro, visto que a aplicação inicial no fundo ocorreu no último dia útil do mês (25/02/2022).
Tabela 7: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Renda Variável
– Fevereiro 2022
FEVEREIRO
TIR
TIR/META
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL
Art. 8º, inciso I - FI Ações
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES
OCCAM FIC AÇÕES
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES
TOTAL RENDA VARIÁVEL
0,96%
0,84%
-0,96%
0,03%
-3,24%
-1,44%
-0,20%
-2,08%
0,94%
-1,21%
0,00%
-0,37%
-0,71%
-0,48%
-1,47%
-2,12%
-1,47%
1,05%
-0,34%
-3,01%
76,36%
67,08%
-76,58%
2,51%
-257,19%
-114,12%
-16,17%
-165,53%
74,91%
-96,23%
0,30%
-29,08%
-56,63%
-38,43%
-117,02%
-168,65%
-116,81%
83,24%
-26,73%
-239,29%
VOL
12 meses
Rendimento R$
19,27%
19,15%
17,21% 18,59%
24,76% 22,74% 19,31% 24,06% 17,19%
17,41% 20,91%
21,54% 20,21% 17,51% 17,21% 23,96% 20,91% 18,22%
17,84% 26,96% -
6.016.162,61
139.281,46
19.173,04
14.001,74
1.119,62
171.611,91
276.073,15
7.346,48
1.962.983,30
24.872,14
465.537,09
1.174,19
281.498,69
388.832,95
107.806,58
483.604,19
331.224,84
648.744,55
227.147,88
172.869,41
1.116.796,06
6.016.162,61
PL (R$)
556.182.429,38
14.625.566,23
2.289.165,60
1.438.067,82
3.539.377,66
5.127.723,24
18.937.260,67
3.601.012,22
92.220.690,05
2.662.023,50
37.954.605,96
30.797.268,24
76.598.781,98
54.140.072,82
22.170.121,00
32.337.142,69
15.267.185,12
43.458.769,47
21.899.554,32
41.167.817,61
35.950.223,19
556.182.429,38
% CARTEIRA
13,25%
0,35%
0,05%
0,03%
0,08%
0,12%
0,45%
0,09%
2,20%
0,06%
0,90%
0,73%
1,83%
1,29%
0,53%
0,77%
0,36%
1,04%
0,52%
0,98%
0,86%
13,25%
Tabela 8: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Investimento no
Exterior, Estruturado e Total FUNPREV – Fevereiro 2022
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
Art. 9º, inciso II - FI Investimento no Exterior
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
Art. 9º, inciso III - FI Ações BDR Nível I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
TOTAL
-3,76%
-5,17%
-5,41%
-298,46%
-410,66%
-429,71%
-7,12%
-8,91%
-565,22%
-707,50%
FEVEREIRO
TIR
TIR/META
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADOS
Art. 10º, inciso I - FI ou FIC Multmercado
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO
Art. 10º, inciso II - FI Participações
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP
TOTAL ESTRUTURADOS
FEVEREIRO
TIR
TIR/META
-
-2,17%
-2,09%
0,99%
0,74%
0,84%
-2,18%
-172,51%
-165,92%
78,40%
58,81%
66,54%
-173,43%
1,70%
2,36%
135,25%
187,82%
VOL
12 meses
Rendimento R$
3.080.221
14,74% 313.867
7,97% 1.356.265
17,77% 1.410.089
10.807.547
18,43% 6.552.648
4.254.898
20,50% - 13.887.767,98
VOL
12 meses
14,12% 14,27% 1,83%
2,04%
3,46%
14,29% 24,78%
Rendimento R$
1.023.870,24
550.709,06
1.037.693,44
350.761,34
52.822,00
928.942,99
767.994,07
17.573.743,44
159.305,18
17.414.438,26
16.549.873,20
23.197.325,57
PL (R$)
57.563.779,04
8.038.276,12
24.873.670,13
24.651.832,80
129.028.665,13
85.520.003,65
43.508.661,48
186.592.444,18
PL (R$)
262.714.009,84
24.803.551,91
48.634.570,44
35.883.577,96
7.185.629,87
111.805.282,40
34.401.397,26
84.945.770,28
9.513.854,57
75.431.915,72
347.659.780,12
4.196.059.239,29
Gráfico 6: Evolução do Rendimento FUNPREV por Segmento – Janeiro e Fevereiro de 2022
% CARTEIRA
1,37%
0,19%
0,59%
0,59%
3,07%
2,04%
1,04%
4,45%
% CARTEIRA
6,26%
0,59%
1,16%
0,86%
0,17%
2,66%
0,82%
2,02%
0,23%
1,80%
8,29%
100,00%
CARTEIRA FINANPREV
COMPOSIÇÃO POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Tabela 10: Carteira de Investimentos – FINANPREV – Fevereiro 2022
CARTEIRA FINANPREV - FEVEREIRO 2022
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA
Art. 7º, inciso I, alínea "b" FI 100% Títulos Públicos
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
Art. 7º, inciso II.
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
Art. 7º, inciso III, alínea "a" - Limite % RPPS até 60%- Limite 5 PL até 15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Limite % RPPS até 40% - Limite % PL de 15%
BTG PACTUAL YIELD FI RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO
TOTAL FINANPREV
FONTE: NUGIN/IGEPREV
FEVEREIRO
TIR TIR/META
TIR
ANO
VOL
TIR/META 12 meses
1,15%
0,93%
91,04%
73,74%
1,17%
1,46%
56,65%
70,77%
2,75%
1,15%
0,78%
0,57%
0,55%
0,79%
0,78%
0,32%
0,78%
0,76%
99,42%
71,79%
70,05%
100,78%
98,43%
41,21%
99,27%
96,04%
0,80%
0,75%
0,93%
0,88%
0,83%
0,72%
0,77%
0,80%
63,40%
59,54%
74,10%
69,66%
65,80%
57,11%
61,52%
63,52%
0,17%
1,08%
1,21%
0,20%
0,18%
1,17%
0,31%
0,22%
0,77%
0,81%
97,68%
64,60%
0,82%
1,44%
65,22%
70,10%
0,17%
0,76%
OBSERVAÇÃO:
1) Não foi calculada a Taxa de Retorno e Volatilidade das operações compromissadas em virtude dessa aplicação ser de curtissimo prazo(1 mês).
2) Nessa planilha não considerar informações do SPSM
Rendimento R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
168.266,02
121.653,70
46.612,31
312.535,52
312.535,52
1.559.820,45
14.361,72
318.966,78
139.942,79
160.316,67
166.807,92
261.602,00
204.701,01
293.121,55
331.474,40
331.474,40
2.372.096,38
PL (R$)
% CARTEIRA
R$ 15.801.463,36 5,02%
R$ 10.734.839,56 3,41%
R$ 5.066.623,81 1,61%
R$ 59.628.770,66 18,94%
R$ 59.628.770,66 18,94%
R$ 198.777.002,66 63,12%
R$ 1.813.360,04 0,58%
R$ 42.868.810,12 13,61%
R$ 15.139.270,44 4,81%
R$ 18.438.855,17 5,86%
R$ 20.301.932,66 6,45%
R$ 36.640.534,10 11,64%
R$ 26.633.078,21 8,46%
R$ 36.941.161,92 11,73%
R$ 40.698.822,20 12,92%
R$ 40.698.822,20 12,92%
R$ 314.906.058,88 100,00%